回测过拟合-牛犇策略

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量化交易的傲慢与偏见

在华尔街的传说里，量化交易总是与天才数学家、神秘黑箱和巨额财富绑定。大众想象中，那是一群不谙世事的极客，用凡人无法理解的公式，从市场波动的缝隙中榨取利润。这种想象一半是神话，另一半则是根深蒂固的偏见。真实世界里的量化交易，远比神话务实，也比偏见复杂。它并不拥有预测未来的水晶球，只是在用最冷峻的方式，与不确定性共舞。量化交易的本质，是将投资思想转化为可验证、可执行的系统性规则。这并非什么新鲜事物，基...
量化策略的生存法则：打破回测幻觉

量化策略的拥趸们常把“历史回测”挂在嘴边，仿佛一条年化收益超过40%、夏普比率破3的曲线就等同于财富密码。然而，从屏幕上的完美净值到实盘账户里的真金白银，中间横亘着一条用过度自信与数据窥探开凿的鸿沟。作为市场参与者，我们必须先撕掉那层精妙的数学包装纸，直面一个令人不适的真相：绝大多数闪闪发光的回测结果，不过是精心雕琢的噪声雕塑。回测中最隐蔽的杀手是前视偏差与幸存者偏差交织成的网。前者让策略在不经意...