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释放多空潜力：130/30策略深度解析

在主动管理型股票基金寻求差异化超额收益的征途上，传统只做多的模式正遭遇瓶颈。当基金经理发现被低估的资产时，可以充分买入，但对于被高估的标的，除非原本就持有，否则缺乏直接的做空工具来表达负面观点。于是，一种名为130/30的策略应运而生，它打破了百分之百多头仓位的紧箍咒，为投资组合经理释放了双向表达投资判断的空间。130/30策略的名称直观地揭示了其构建逻辑。操作上，基金首先像传统产品一样，将全部资...
130/30策略：释放双向阿尔法收益

在传统的相对收益投资框架中，基金经理往往被单一维度的约束所困——只能做多，不能做空。即便识别出明确被高估的资产，账户设计决定了他们最多只能将其权重调至零，而无法从预期下跌中获利。这种非对称的结构不仅浪费了一部分研究与判断，也让投资组合承担了不必要的系统性拖累。正是在这种背景下，130/30策略作为一种更灵活、更具效率的权益投资方案，逐步进入专业投资者的视野，并成为连接主动管理与组合优化的重要桥梁。...